Национальные особенности кредитного скоринга

КритерийТиповой подход к скорингуСистема кредитного скорингаПервичная обработка кредитной заявкиОсновывается на экспертных знаниях кредитного специалистаОсновывается на объективной информации из различных источниковПроцесс

Национальные особенности кредитного скоринга

Дипломная работа

Банковское дело

Другие дипломы по предмету

Банковское дело

Сдать работу со 100% гаранией
листов высшего звенаВозможность ошибок, злоупотреблений и мошенничестваОшибки возможны в силу человеческого фактора. Злоупотребления и мошенничество возможны.Злоупотребления возможны только на уровне высшего звена кредитных специалистов. Ошибки могут быть связаны с некачественными скоринговыми моделями. Мошенничество возможно, однако его вероятность заметно снижается.ГибкостьПри внедрении нового кредитного продукта необходима разработка новых инструкций и обучение персонала. Процесс длительный и мало поддающийся контролюПри внедрении нового кредитного продукта необходимо создание новых скоринговых моделей (или внесение изменений в уже имеющиеся). Процесс полностью контролируемый. Качество вновь созданных моделей может быть проверено без запуска в работу. Дополнительное обучение персонала не требуется.

Стоит заметить, что в основе размышлений некоторой части противников внедрения скоринговой системы кроется опасение, а не заменит ли в недалеком будущем скоринговая система большую часть кредитных специалистов? На самом деле система кредитного скоринга не заменяет, а лишь дополняет работу кредитного специалиста. Это всего лишь инструмент для работы на кредитном рынке.

Кредитный специалист, если он не работает с системой кредитного скоринга, проводя оценку потенциального заемщика, ориентируется в первую очередь на свой опыт, интуицию и соответствующие внутренние инструкции банка. Полноценная скоринговая система ориентируется на формальные статистические законы и, естественно, не обладает интуицией.

Практика использования скоринговых систем показывает, что чем меньше сумма кредита, тем существеннее полномочия в принятии решения выделяются скоринговой системе, а чем больше сумма - тем чаще скоринг используют как фактор «поддержки» в процессе принятия решения. [6]

Таким образом, можно выделить 4 основные проблемы внедрения скоринговой системы:

·Отсутствие понимания всей сложности полноценного скорингового решения;

·Отсутствие необходимых данных для работы системы кредитного скоринга;

·Неполное представление данных в базе;

·Опасения сотрудников, что скоринговая система в будущем может заменить специалистов.

Для решения этих проблем необходимо обладать знаниями теоретических и практических аспектов кредитного скоринга путем взаимодействия с профессиональными скоринг-вендорами, а так же реальной стоимостью системы.

Участие в Бюро кредитных историй позволяет отечественным кредиторам защитить себя от недобросовестной конкуренции и негативного влияния мошенников.

Для полноты представляемых данных в базе необходимо организовать целенаправленный, систематический сбор и анализ данных, что значительно повысит качество информации на выходе.

И, наконец, опасения сотрудников можно преодолеть путем разъяснения им их роли в самой деятельности банка и функций скоринговой системы как фактора «поддержки».

 

3.2 Совершенствование банком скоринговой системы в условиях финансового кризиса

 

В условиях финансового кризиса отечественным банкам для выживания необходимо ужесточать меры при проведении своих операций. В большинстве банков в настоящее время происходят сокращение и пересмотр бюджетов, все банки без исключения ужесточили требования к заемщикам и/или повысили ставки во всех валютах.

Банк ВТБ 24 одним из необходимых условий для выживания в период кризиса видит усовершенствование риск-менеджмента, потому как основные опасения вызывают именно риски в кредитовании.

Сейчас ВТБ 24 и другие банки вырабатывают самые разные схемы выхода из кризиса. Причем первым и главным пунктом их программ чаще всего является коллекторская работа, то есть обеспечение возвратов выданных кредитов. Необходимо рассматривать неплатежи со всей возможной тщательностью - часто выгоднее пойти навстречу хорошему заемщику, дать ему шанс пережить тяжелые времена и продолжить платить по кредиту, чем безапелляционно конфисковать и реализовывать залоговое имущество. В разрезе долгосрочных перспектив такая политика полезна любому банку. Однако хватает в отечественных банках и таких заемщиков, в отношениях с которыми лояльность бесполезна. Особенную важность в этой ситуации приобретает сегментация заемщиков, которая позволит получить в дальнейшем ощутимую прибыль для банка. Отделить «агнцев от козлищ» - вот задача-минимум для банков в период кризиса.

Особое внимание Банк ВТБ 24 уделяет автоматизации банковской деятельности, в частности кредитования, что позволят значительно ускорить все бизнес-процессы, а также уменьшить влияние человеческого фактора на принимаемые решения, снизить издержки на обучение персонала, оплату труда, расходные материалы и т.п. [15]

Один из самых эффективных инструментов риск-менеджеров, применяемых в Банке, являются современные системы кредитного скоринга. Своевременное предупреждение просрочек является очень важным для снижения затрат Банка в рамках работы по взысканию задолженности и работы с залоговым имуществом. Collection-скоринг как один из традиционных видов скоринга по работе с просроченной задолженностью способен оптимизировать работу банка на всех этапах процесса управления взаимоотношениями с должниками.

Такая система предназначена для решения ключевых задач коллекторской деятельности, а именно - планирования и осуществления своевременных и целенаправленных действий по управлению взаимоотношениями с должниками начиная с момента первого возникновения просрочки. Основная задача системы collection-скоринга заключается в автоматизации ведения так называемых soft-коллекторских мероприятий. Эффективная автоматизированная система collection-скоринга позволяет максимально формализировать и автоматизировать работу с проблемной задолженностью, применять своевременные и актуальные воздействия к каждому должнику.

Методология collection-скоринга базируется на оптимальной сегментации кредитных дел, которая в свою очередь позволяет использовать прикладные инструменты collection-скоринга (воздействия) наиболее эффективно. Сегментация осуществляется в зависимости от различных факторов:

·параметров кредитного дела - дней просрочки, суммы кредита, характеристики заемщика и т.д.;

·locator score - числовой характеристики вероятности контакта с должником. Приоритетными являются должники, характеризующиеся высоким значением данного показателя, что свидетельствует о минимальных ресурсах, необходимых для установления контакта. Кроме того, вероятность контакта позволяет оценить причину возникновения задолженности - нежелание или невозможность выплат;

·collectability score - числовой характеристики вероятности возврата задолженности. Низкое значение данной вероятности говорит о необходимости более плотной работы с должником и соответственно необходимости привлечения большего количества ресурсов;

·дополнительных расчетных параметров;

·результатов предыдущего воздействия.

Результатом сегментации становится определение разновидностей воздействий, которые необходимо применить к определенному должнику.

Необходимо подробнее рассмотреть традиционные разновидности soft-коллекторских воздействий:

·телефонный звонок - уведомительный телефонный звонок секретаря (либо автоматический звонок с проигрыванием определенного аудиофайла) заемщику. Такой звонок эффективно предупреждает просрочку платежей, особенно при хорошо продуманном тексте сообщения;

·звонок коллектора - более настойчивый звонок коллектора заемщику. Общение клиента и коллектора в ходе такого звонка более конкретизировано, направлено на скорейшее и обязательное погашение задолженности, часто с назначением конкретных дат выплаты, пени и т.п.;

·неформализованное действие коллектора - предполагает какое-либо неформализованное воздействие коллектора, такое как посещение заемщика по месту работы или жительства, назначение с ним встречи и др.;

·SMS или E-mail - автоматическое направление системой соответственно SMS-сообщения или E-mail, имеющих своей целью такое же напоминание о просрочке, как и телефонный звонок.

По результатам воздействий определяется необходимость и своевременность начала следующего этапа - hard collection, то есть взыскания долга через суд.

Рассмотрим стадии работы системы collection-скоринга Банке ВТБ 24.

Работа системы начинается с обработки первичной информации. Система автоматически отслеживает состояние кредитных дел в портфеле банка, осуществляет выборку должников в некую собственную базу должников - Debtor`s Pool (данные заемщиков, допустивших просрочку). Естественно, что система имеет ряд настроек, доступных специалистам банка, для определения граничных сроков просрочек и установки временных рамок мониторинга базы клиентов.

На следующей стадии отобранные ранее должники сегментируются на группы. Соответственно в системе необходима гибкая настройка сегментации заемщиков по одному или нескольким критериям.

В мировой практике существуют два общепринятых показателя, существенных для оптимальной сегментации, - это locator score и collectability score, о которых уже упоминалось выше. Наличие инструмента для расчета этих показателей также является важной характеристикой эффективной системы collection-скоринга.

Далее, к каждой отсортированной группе должна быть применена некая предустановленная последовательность воздействий. Соответственно необходимы:

·возможность создания формально определенной последовательности воздействий на заемщика (Collection Strategy). Средствами системы специалисты банка должны создавать, модифицировать и запускать в работу сложные, многоуровневые стратегии, включающие в себя условия сегментации, применяемые воздействия, временные рамки ожидания отклика и результаты таких воздействий, причем без привлечения IT-специалистов и разработчиков системы;

Похожие работы

<< < 5 6 7 8 9 10 11 > >>