Оцінка ефективності підходів мінімізації наслідків волатильності на фінансову стійкість банку

В статье обоснована необходимость реализации комплексных мер для обеспечения минимизации следствия влияния волатильности на финансовую стойкость банков всеми участниками

Оцінка ефективності підходів мінімізації наслідків волатильності на фінансову стійкість банку

Статья

Банковское дело

Другие статьи по предмету

Банковское дело

Сдать работу со 100% гаранией

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДХОДІВ МІНІМІЗАЦІЇ НАСЛІДКІВ ВОЛАТИЛЬНОСТІ НА ФІНАНСОВУ СТІЙКІСТЬ БАНКУ

Гарбар Є.С.

Київський національний торговельно-економічний університет,

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб

Аннотация

Гарбар Е.С.

Киевский национальный торгово-экономический университет,

Фонд гарантирования вкладов физических лиц

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МИНИМИЗАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ВОЛАТИЛЬНОСТИ НА ФИНАНСОВУЮ СТОЙКОСТЬ БАНКА

Аннотация

В статье обоснована необходимость реализации комплексных мер для обеспечения минимизации следствия влияния волатильности на финансовую стойкость банков всеми участниками рынка. Рассмотрены подходы по обеспечению снижения уровня влияния дестабилизационных факторов на основе зарубежного и отечественного опыта. Проведен критический анализ действий регуляторов рынка. Проведен анализ инструментария банков, который направленный на обеспечение минимизации последствий волатильностти на финансовую стойкость. На основании проведенного исследования сделаны выводы и даны рекомендации.

Ключевые слова: финансовая стойкость, анализ деятельности банка, эффективное управление, финансовый рынок, индикаторы деятельности банка.

Summary

Garbar E.S.

Kiev National University of Trade and Economics,

Deposit Guarantee Fund

EFFICIENCY APPROACHES EVALUATION CONCERNING DOWNSIZING VOLATILITY CONSEQUANCES THAT INFLUENCE FINANCIAL BANK FIRMNESS

The article deals with the necessity of taking complex measures in order to achieve the minimization of volatility consequences on the financial bank firmness by all market participants. The article shows various approaches as to how to provide the decrease of factors that result in the disruption of banks’ performance. The provided approaches are based on foreign and home market experience. The article also highlights critical analysis of regulatory authorities’ actions. We also carried out the analysis of banks’ tools that are aimed at minimization of volatility consequences on financial firmness. Based on the carried out research the author comes to his own conclusions and gives some recommendations concerning the highlighted problem.

Keywords: financial stability, bank performance analysis, effective management, financial market, bank activity indicator.

В статті обґрунтована необхідність вжиття комплексних заходів для забезпечення мінімізації наслідків волатильності на фінансову стійкість банку всіма учасниками банківського ринку. Розглянуті наявні підходи щодо забезпечення зниження рівня впливу дестабілізаційних факторів на основі закордонного та вітчизняного досвіду. Проведений критичний аналіз проведеним діям регуляторів ринку. Проведений аналізу інструментарію банків, що направлений на забезпечення мінімізації наслідків волатильності на фінансову стійкість. Зроблені висновки та надані рекомендації за результатами проведеного комплексного дослідження. Ключові слова: фінансова стійкість, аналіз діяльності банку, ефективне управління, фінансовий ринок, індикатори діяльності банку.

Постановка проблеми. Сучасний стан фінансового ринку ставить жорсткі умови для функціонування комерційних банків. Так, зважаючи на численність неплатоспроможних установ, платоспроможним банкам необхідно постійно вести боротьбу за власний фінансовий стан та фінансову стійкість. Даний процес, здебільшого, є наслідком нестабільного ринку, як фінансового так і інших, що мають вплив на діяльність банку.

Еволюційно, процес мінімізації наслідків во- латильності ринку на фінансову стійкість стає повсякденним та, часом набуває більшого значення ніж конкурентна боротьба та розвиток діяльності.

Дана проблема, останнім часом набуває системного характеру, зростання її масштабу сповільнює темпи розвитку фінансової системи, економіки країни та, у випадку загострення, несе безпосередній вплив на добробут населення та імідж країни на світовій арені.

Розробка альтернативного механізму та дослідження наявних підходів зниження наслідків волатильності ринку на фінансову стійкість банку потребує значної уваги у наш час.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання аналізу антикризових заходів як регулятора ринку так і самого банку не одноразово підіймалося у працях науковців, зокрема О. Барановський досліджував окремі дії урядів та центральних банків зарубіжних країн, що направлені на зниження наслідків кризових явищ [1], В. Міщенко, В. Крилова, М. Ніконова проводили дослідження питань анти- кризового менеджменту активних портфелів банків, зокрема: реструктуризації та рефінансуванню [2]. Питання антикризового менеджменту також підіймалося у працях А. Турбанова [3], В. Рисіна [4], О. Береславської [5] та інших.

Поряд з численними працями науковців, питання оцінки підходів щодо забезпечення фінансової стійкості в умовах волатильності ринку не здобуло вивчення, отже, залишається актуальним та перспективним.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. З метою забезпечення ефективного функціонування, банкам необхідно постійно розробляти, проводити та вдосконалювати комплекс дій направлений на підтримання фінансової стійкості. Крім цього, поряд із самими установами, регулятори ринку також мають забезпечувати стале функціонування учасників ринку шляхом впровадження нормативно — правових актів відповідного змісту та направлення.

Питання комплексності та повноти підходів є одним із головних елементів, що ведуть до стабілізації системи та забезпечення її ефективного функціонування, відповідно до чого, повинен бути проведений аналіз сучасної практики запровадження підходів забезпечення фінансової стійкості банків в умовах волатильності ринку.

Мета статті. Головна мета даної роботи полягає у досліджені ефективності підходів мінімізації наслідків волатильності на фінансову стійкість банку та розробка рекомендацій щодо наявної практики.

Виклад основного матеріалу. З метою оцінки ефективності підходів мінімізації наслідків во- латильності ринку на фінансову стійкість банку, необхідно виділити самі антикризові заходи, що потенційно можуть призводити до зменшення впливу дестабілізаційних чинників та провести розмежування даних дій між суб’єктами: регулятором ринку та саме — учасниками ринку.

Безумовно, що одна із основних ролей, для стабілізації фінансової системи при нестабільному ринку, належить регулятору ринку. Основним регулятором вітчизняного ринку виступає Національний банк України.

В процесі дослідження дій Національного банку направлених на стабілізацію ринку, можливо виділити набір інструментарію для проведення антикризових дій в період значної волатильності ринку, саме:

    підвищення ліквідності банківської системи шляхом випуску державних облігацій;

    пряме фінансування учасників ринку шляхом надання стабілізаційних кредитів та позик рефінансування;

    зниження облікових ставок;

    зменшення норм резервування та обмежень щодо утримання капіталу;

    націоналізація та рекапіталізація банків;

    розширення спектру послуг державного гарантування;

    посилений нагляд за установами з високим рівнем токсичних активів, через систему кураторства та виїзного нагляду.

Досвід країн з розвиненою економікою, в частині запровадження антикризових заходів з метою зменшення впливу на банківську установу, демонструє існування різних механізмів та схем протидії чинникам впливу. В основному, недоліки та переваги, кожного із заходів залежать від механізму та інструментарію їх реалізації. Не можна поєднувати досвід окремої країни або установи та накладати інструментарій без адаптації до системи роботи механізму що веде боротьбу із чинниками впливу волатильності ринку.

У випадку, якщо починати аналіз із механізмів мінімізації наслідків волатильності ринку з боку регулятора, то можливо виділити спільні риси зарубіжних центральних банків та Національного банку в підходах щодо реалізації антикризових заходів. В цілому система впливу виглядає наступним чином (рис. 1).

Порівняльний аналіз антикризових заходів зарубіжних центральних банків та Національного банку України, під час волатильності ринків в системі заходів щодо антикризового управління, які спрямовані на забезпечення фінансово стійкого функціонування банків, свідчить про спільні риси подолання кризи в банківських системах.

Рис. 1. Схема антикризового впливу на фінансову стійкість банку

Для оцінки ефективності впливу методів регулювання ринку, необхідним є проведення порівняльного аналізу між заходами що проводяться міжнародною спільнотою та регулятором національного ринку. Доцільно підкреслити, що для ефективного порівняння необхідні декілька факторів, що можуть зробити порівняння релевантним.

Один із згаданих факторів — невеликий хронологічний розрив між явищами на ринку. Другий — співставність кризових процесів.

Враховуючи факт того, що не має у світі двох повністю однакових економічних систем, рівних як по ступеню розвитку так і по складовим. Отже, кризові явища, в тому числі — значна волатильність, може мати різний ступінь та характер впливу, як наслідок — дії, що направлені на мінімізацію наслідків та впливу в цілому, не можуть бути повноцінно оцінені з точки зору ефективності. Більш того, для повноцінної оцінки ефективності підходів, необхідним є розгляд кризових явищ в одному, або близькому до одного хронологічного періоду.

Зважаючи на наведену вище інформацію, проводити оцінку ефективності підходів щодо мінімізації наслідків волатильності ринку на фінансову стійкість із використанням даних сучасної економічної кризи (з 2014 року) не є ефективним, зважаючи на локальну дію даних явищ, саме — обмеження кризи межами країни. Цікавим є порівняння антикризових підходів в період дії світової фінансової кризи (2008-2012 рр.) зважа

Лучшие

Похожие работы

1 2 3 > >>