Бесконечные антагонистические игры

Информация - Математика и статистика

Другие материалы по предмету Математика и статистика

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Пожалуйста введите слова с картинки:

2. И нажмите на эту кнопку.
закрыть



Бесконечные антагонистические игры

Определение бесконечной антагонистической игры

Естественным обобщением матричных игр являются бесконечные антагонистические игры (БАИ), в которых хотя бы один из игроков имеет бесконечное количество возможных стратегий. Мы будем рассматривать игры двух игроков, делающих по одному ходу, и после этого происходит распределение выигрышей. При формализации реальной ситуации с бесконечным числом выборов можно каждую стратегию сопоставить определённому числу из единичного интервала, т.к. всегда можно простым преобразованием любой интервал перевести в единичный и наоборот.

Напоминание. Пусть Е некоторое множество вещественных чисел. Если существует число y, такое, что x y при всех хЕ (при этом y не обязательно принадлежит Е), то множество Е называется ограниченным сверху, а число y называется верхней границей множества Е. Аналогично определяется ограниченность снизу и нижняя граница множества Е. Обозначаются верхняя и нижняя границы соответственно через sup Е и inf Е соответственно.

Пример. Пусть множество Е состоит из всех чисел вида , n = 1,2, ... Тогда множество Е ограничено, его верхняя грань равна 1, а нижняя 0, причём 0Е , а 1Е.

Для дальнейшего изложения теории игр этого класса введём определения и обозначения : [0; 1] единичный промежуток, из которого игрок может сделать выбор; х число (стратегия), выбираемое игроком 1; y число (стратегия), выбираемое игроком 2; Мi(x,y) выигрыш i-го игрока; G (X,Y,M1,M2) игра двух игроков, с ненулевой суммой, в которой игрок 1 выбирает число х из множества Х, игрок 2 выбирает число y из множества Y, и после этого игроки 1 и 2 получают соответственно выигрыши M1(x, y) и M2(x, y). Пусть, далее, G (X,Y,M) игра двух игроков с нулевой суммой, в которой игрок 1 выбирает число х, игрок 2 число y, после чего игрок 1 получает выигрыш М(x, y) за счёт второго игрока.

Большое значение в теории БАИ имеет вид функции выигрышей M(x, y). Так, в отличии от матричных игр, не для всякой функции M(x, y) существует решение. Будем считать, что выбор определённого числа игроком означает применение его чистой стратегии, соответствующей этому числу. По аналогии с матричными играми назовём чистой нижней ценой игры величину

V1 = M(x, y) или V1 = M(x, y),

а чистой верхней ценой игры величину

V2 = M(x, y) или V2 = M(x, y),

Для матричных игр величины V1 и V2 всегда существуют, а в бесконечных играх они могут не существовать.

Естественно считать, что, если для какой-либо бесконечной игры величины V1 и V2 существуют и равны между собой (V1 = V2 = V), то такая игра имеет решение в чистых стратегиях, т.е. оптимальной стратегией игрока 1 есть выбор числа xoX и игрока 2 числа yoY, при которых M(xo, yo) = V, в этом случае V называется ценой игры, а (xo, yo) седловой точкой в чистых стратегиях.

 

Пример 1. Игрок 1 выбирает число х из множества Х = [0; 1], игрок 2 выбирает число y из множества Y = [0; 1]. После этого игрок 2 платит игроку 1 сумму

M(x, y) = 2х2 y2.

Поскольку игрок 2 хочет минимизировать выигрыш игрока 1, то он определяет

(2x2 y2) = 2х2 1,

т.е. при этом y = 1. Игрок 1 желает максимизировать свой выигрыш, и поэтому определяет

(M(x, y)) = (2х2 1) = 21 = 1,

который достигается при х = 1.

Итак, нижняя цена игры равна V1 = 1. Верхняя цена игры

V2 = ((2х2 y2)) = (2 y2) = 21 = 1,

т.е. в этой игре V1 = V2 = 1. Поэтому цена игры V = 1, а седловая точка (1;1).

 

Пример 2. Игрок 1 выбирает хX = (0; 1), игрок 2 выбирает yY = (0; 1). После этого игрок 1 получает сумму

M(x, y) = x + y

за счёт игрока 2. Поскольку Х и Y открытые интервалы, то на них V1 и V2 не существуют. Если бы Х и Y были замкнутые интервалы, то, очевидно, было бы следующее :

V1 = V2 = 1 при xo = 1, yo = 0.

С другой стороны, ясно, что, выбирая х достаточно близкое к 1, игрок 1 будет уверен, что он получит выигрыш не меньше, чем число, близкое к цене игры V = 1; выбирая y близкое к нулю, игрок 2 не допустит, чтобы выигрыш игрока 1 значительно отличался от цены игры V = 1.

Степень близости к цене игры может характеризоваться числом > 0. Поэтому в описываемой игре можно говорить об оптимальности чистых стратегий хo = 1, yo = 0 соответственно игроков 1 и 2 с точностью до произвольного числа > 0. В связи с этим введём следующие определения.

Точка (,), где X, Y, в антагонистической непрерывной игре G называется точкой -равновесия , если для любых стратегий xX игрока 1, yY игрока 2 имеет место неравенство

М(х,) M(,) М(, y) + .

Точка -равновесия (,) называется также -седловой точкой функции М(x, y), а стратегии и называются -оптимальными стратегиями. Эти стратегии являются оптимальными с точностью до в том смысле, что, если отклонение от оптимальной стратегии никакой пользы игроку принести не может, то его отклонение от -оптимальной стратегии может увеличить его выигрыш не более, чем на .

Можно доказать, что для того, чтобы функция М имела -седловые точки для любого >0 необходимо и достаточно чтобы

M(x, y) = M(x, y).

Если игра G не имеет седловой точки (-седловой точки) в чистых стратегиях, то оптимальные стратегии можно искать среди смешанных стратегий. Однако, в качестве вероятностной меры здесь вводятся функции распределения вероятностей применения игроками чистых стратегий.

Пусть F(х) функция распределения вероятностей применения чистых стратегий игроком 1. Если число чистая стратегия игрока 1, то

F(х) = P( х),

где P( х) означает вероятность того, что случайно выбранная чистая стратегия не будет превосходить числа х. Аналогично рассматривается функция распределения вероятностей применения чистых стратегий игроком 2

Q(y) = P( y).

Ф

s