Банкiвський менеджмент

До зовнішніх показників належать ті, що встановлюються Національним банком. Вони являють собою форму державного управління діяльністю комерційного банку. Внутрішні показники

Банкiвський менеджмент

Реферат

Экономика

Другие рефераты по предмету

Экономика

Сдать работу со 100% гаранией
ільова функція управління ліквідністю комерційним банком полягає в максимізації прибутку при обовязковом дотриманні встановлених і визненних самим банком економічних нормативів” [1;89-90].

Здійснення управління ліквідністю вимагає відповідного оперативно-інформаційного забезпечення. Банк повинний мати оперативну інформацію про наявні в нього ліквідні кошти, очікувані надходження й майбутні платежі. Ця інформація подається в вигляді графіків надходжень і платежів, що випливають з прийнятих зобовязань, на відповідний період. Дана інформація є основою для розгляду пакета кредитних пропозицій на даний період.

Банківське управління ліквідністю має певні особливості порівняно з іншими комерційними підприємствами. Як і в інших підприємствах, в банках максимізація прибутку досягається збільшенням надходжень (виторгу) й скороченням витрат. Проте зміст цих показників у комерційних банках специфічний. Вони включають не загальний (валовий) оборот банківського “виторгу”, а лише ту його частину, що забезпечує формування й використання прибутку. Основний елемент обороту надання й погашення позичок регулюється у відповідності з законами руху вартості, що надана в позику.

Обсяг валового прибутку банку залежить від розміру коштів, наданих у позику, та їхньої “ціни”, тобто процентних ставок. Дія кожного з цих факторів, окрім впливу ринкової конюнктури, залежить від специфічних вимог забезпечення ліквідності.

Величина кредитних вкладень комерційного банку визначається обсягом власних і залучених коштів. Проте не всі ці кошти можуть бути використані для кредитування, адже частину їх банк залишає в якості резервів. Отже завданням банку є визначення обсягу т.зв. ефективних ресурсів, тобто таких, що спрямовуються на здійснення кредитних вкладень. Длоя обчислення їх застосовується така формула:

 

КРе = Уф + Звк+ Д + Зр + Ззал НА 0,1 (Д + Ор) 0,3 Ор,

 

де: КРе ефективні кредитні ресурси;

Уф статутний фонд;

Звк залишки власних коштів банку;

Д депозити;

Зр залишки на розрахункових та інших рахунках клієнтів у банку;

Ззал - інші залучені кошти;

НА ресурси, вкладені в будинок банку, обладнання та інші низьколіквідні активи.

 

Згідно наведеної формули, обсяг ефективних ресурсів визначається як різниця між сумою пасивів балансу банку (за вирахуванням вкладень в активи будинки та ін.) і залишків залучених коштів, спрямованих в фонд регулювання кредитних ресурсів (10 % від залишків депозитів 0,1 (Д + Зр)), а також розміщених у ліквідні активи, що виключають їх використання для надання позичок (0,3 Зр).

Якщо банк розпочинає свою діяльність, то він реалізує цільову функцію управління ліквідністю в адекватному розміщенні ресурсів, а якщо банк вже функціонує, то управління ліквідністю вже реалізується у встановленні обсягу й джерел покриття дефіциту ресурсів. Обсяг вільних ресурсів (КРв) та дефіцит ресурсів (КРд) визнавчаються як різниця суми ефективних ресурсів і фактичних кредитних вкладень банку (КВф):

КРв (КРд) = КРе КВф.

3. Визначить коефіцієнт ROE
для банку «Народний»

 

За минулий рік основні показники діяльності банку становили:

валюта балансу 60000;

кошти у касі та на кор. рахунках 10000;

кредитні вкладення 30000,

у т. ч. видані міжбанківські кредити 8000;

інвестиції у державні цінні папери 6000;

інвестиції у сумісну діяльність 1 000;

  1. власні кошти:

статутний капітал 5000;

фонд кредитних ризиків 1600;

нерозподілений прибуток
попередніх періодів 3400;

залучені кошти 40000,

у т. ч. розрахункові та поточні
рахунки клієнтів 1800,

у т. ч. платні вклади та депозити 22000;

  1. балансовий прибуток за минулий рік 6000;
  2. процентний прибуток за минулий рік 10000;
  3. сукупні доходи 48000;
  4. сукупні видатки 42000;
  5. ставка оподаткування 50%

 

Розвязок

ROE(Коеф. прибутковості)=

Визначимо невідомі величини:

Капітал
банку=статутний
капітал+фонд кредит-
них ризиків+нерозподілений прибу-ток попередніх періодів+фінансовий результат за минулий рік

Капітал
банку=5000+1600+3400+3000=13000

Фінансовий результат=балансовий прибутокподаток на прибуток=6000-50% x 6000
100%=3000

 

Отже Коефіцієнт прибутковості =3000
13000=0,23

Список використаної літератури

 

  1. Банковское дело/ Под ред. О.И.Лаврушина. М.: Банковский и биржевой научно-консультационный центр, 1992. 428 с.
  2. Мишкін, Фредерік С. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків - К.: Основи, 1998. 963 с.

Похожие работы

< 1 2