Системний аналіз ризику в економіці

Курсовой проект - Экономика

Другие курсовые по предмету Экономика

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Подтвердите что Вы не робот:
2. И нажмите на эту кнопку.
закрыть



аних ризикотвірних чинників першого і другого рівнів, що відповідають чинникам прямого й опосередкованого впливу. Актуальним є й необхідність наукового дослідження з систематизації ризикотвірних чинників другого рівня і ризиків, на котрі ці чинники впливають.

Зазначимо, що більшість ризикотвірних чинників є односкладовими. Прикладом такого чинника є можливе зниження ціни золота, котре впливає лише на ринкові ризики і не впливає на організаційні та техніко-виробничі ризики. Прикладом складного ризикотвірного чинника є підвищення цін на енергоносії, котре впливає на ринкові ризики, а також організаційні (можливі збої системи виробництва) та кредитні ризики (можливе підвищення собівартості продукції, що призводить до неможливості своєчасного повернення кредиту). До складних ризикотвірних чинників необхідно віднести динаміку курсу гривні. У разі підвищення курсу банк, що має активи у валюті, зазнає збитки, що є наслідком ринкового ризику. Одночасно у разі, якщо банк надав або отримав кредит в іноземній валюті, він буде обтяжений кредитним ризиком.

У свою чергу, складні чинники ризику за ступенем впливу можна поділити на складні ризикотвірні чинники мікроекономічного й макроекономічного рівнів.

До складних ризикотвірних чинників мікроекономічного рівня, що впливають на діяльність будь-якого економічного субєкта (підприємство, банк, страхова компанія тощо), можна віднести:

  • недобросовісність чи професійні помилки співробітників компанії;
  • помилка в програмному забезпеченні;
  • протиправні дії працівників компанії і третіх осіб (крадіжки, шахрайство тощо);
  • помилки в технологічному процесі;
  • рівень менеджменту.

До складних ризикотвірних чинників макроекономічного рівня можна віднести:

  • зміну курсу гривні відносно провідних світових валют;
  • темпи інфляції;
  • зміну ставки рефінансування НБУ (LIBOR, MIROR та ін.);
  • зміну цін на енергоносії;
  • зміну ставок оподаткування;
  • зміну кліматичних умов.

 

2. Класифікація ризику

 

2.1 Методологічні та методичні підходи

 

Аналіз ризику доцільно проводити у розрізі його класифікаційних груп, зокрема:

  1. за масштабами та розмірами (глобальний, локальний);
  2. за аспектами (психологічний, соціальний, економічний, юридичний, політичний, медико-біологічний, комбінований, соціально-економічний);
  3. щодо міри обєктивності та субєктивності рішень (з обєктивною ймовірністю, субєктивною ймовірністю, з обєктивно-субєктивною ймовірністю);
  4. за ступенем (мірою) ризиконасиченості рішень: мінімальний, середній, оптимальний, максимальний або допустимий, критичний, катастрофічний;
  5. за мірою обґрунтованості раціональний (обґрунтований), нераціональний (необґрунтований), авантюрний (азартний);
  6. щодо часу прийняття ризикованих рішень (випереджаючий, своєчасний, запізнілий);
  7. щодо чисельності осіб, що приймають рішення (індивідуальний, груповий);
  8. щодо ситуації в умовах невизначеності (стохастичний ризик), в умовах конфлікту (конкуруючий ризик), в умовах розпливчастості.

Кожен вид ризику треба детально проаналізувати, змоделювати, розкласти на елементи, що дозволить певною мірою зменшити невизначеність ситуації, приймаючи відповідне рішення.

Запропоновані також такі принципи класифікації ризиків:

  1. класифікація ризиків повинна відповідати конкретним цілям;
  2. класифікація з позицій системного підходу;
  3. ризикові ситуації ризиків однієї групи повинні мати деталізацію одного порядку і відповідати цілям класифікації;
  4. одна й та ж ризикована ситуація може містити різні ризики;
  5. розглядаючи питання таксономії ризику, доцільно виокремити такі характерні ознаки цього явища: джерела ризику, обєкт, що несе ризик, субєкт, що сприймає ризик (обтяжений ризиком).

Моделювання принципової можливості досягнення поставленої цілі управління (розвязок оберненої задачі) дозволяє визначитись, чи існує можливість досягнення цілі управління в даній ситуації за обраного напряму її реалізації. Вказаний режим припускає, що жодних ресурсних обмежень (наприклад, бюджетних) немає, тобто розглядається ідеалізована ситуація. В результаті моделювання можна отримати не лише відповідь на питання, чи існують принципові можливості щодо поліпшення ситуації в досліджуваному обєкті за обраного напряму розвитку, але й інформацію про необхідні ресурси для реалізації управлінських рішень, досягнення цілей.

Моделювання реальних можливостей досягнення поставлених цілей, коли враховуються обмеження на ресурси, тобто розглядаються реальні можливості руху в обраному напрямі.

Технологія когнітивного аналізу та моделювання дозволяє:

  • досліджувати проблеми з нечіткими чинниками та взаємозвязками;
  • враховувати зміни зовнішнього середовища;
  • залежно від виокремлених ризиків чи можливостей планувати (прогнозувати) майбутнє з урахуванням наявних на сьогодні перспектив, ресурсів і засобів;
  • використовувати тенденції розвитку ситуації, що обєктивно склались, в своїх інтересах;
  • формувати обґрунтовані стратегії соціально-економічного розвитку.

Такі технології отримують довіру в структурах, які займаються стратегічним управлінням на всіх рівнях ієрархії управління. Тут вже йдеться про якісний та кількісний аспекти аналізу ризику. Стосовно проблем класифікації ризику, то цей аспект ризикології потребує подальшого розв

s